тел.: 8 800 200 86 47|+7 (812) 336 61 11Заказать звонок
Admiral Markets UK Admiral Markets UK Choose your country

MQLabs: Охота на объемы. Часть 5.

Индикатор VolumeByLastDayMedian

Индикатор BearBullBalance

Индикатор VolumeSignals

Советник BearBullBalance (распаковать в папку experts)

Развернутые результаты тестирования

 

В предыдущих статьях цикла "Охота на объемы" данные о тиковых объемах использовались исключительно с точки зрения определения уровней поддержки и сопротивления, относительно которых и выносились решения, касающиеся дальнейших торговых действий.  Сегодня же попробуем подойти к рассмотрению тиковых объемов с точки зрения ситуативного использования на манер того, как используются сигналы пересечения двух средних скользящих линий: определили сигнал - действуем. Таким образом, мы больше не будем ждать окончания того или иного торгового дня с целью получения точных данных о направлении торгов, действовавших во время его формирования. На этот раз будет использована тактика обработки сигнала в момент его возникновения. Ведь та ситуация, которая обрабатывалась рынком в течение дня вовсе не обязательно должна проецироваться на следующий день. Скорее всего, именно в этом заключалась проблема всех методов торговли на основании объемов, рассмотренных до сих пор.

 

Текущий максимальный объем

Все предыдущие методы определения максимального объема основывались на факте неизменности данных рассматриваемого дня, т. к. использовались только сформированные дни. В тех случаях, когда поиск максимального объема происходит во время формирования дня, мы не можем точно знать, какой объем будет максимальным. Тем не менее мы можем знать величину максимального объема, действующую на настоящий момент, т. е. локальный максимальный объем у нас есть. А это уже немало. Ведь такие данные пусть и не характеризуют весь торговый день в целом, но явно указывают на действующие настроения крупных игроков. В свою очередь, эта информация является именно тем, что нам нужно - действовать в русле акул Форекса, пытаясь плыть в направлении сформированного ими течения.

Как находить максимальный объем текущего дня, рассматривать не будем. Это очевидно. Не очевидно другое - с чего начать? Ведь первый бар нового дня в таком случае автоматически будет являться локальным максимумом объема. А это не очень хорошо. Нам необходима какая-то точка отсчета, относительно которой мы сможем определить, является ли тиковый объем очередного бара достаточным для признания его максимальным.

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к данным предыдущего дня. Они помогут оценить величину того или иного объема путем простого сравнения. Для этого определим медианное значение объема предыдущего дня (см. рис. 1). 

Рис. 1. Определение медианы тиковых объемов.

Объемы текущего дня, превысившие найденную медиану, отнесем к достаточным, а все остальные объемы - к недостаточным. Это единственные данные предыдущего дня, которые мы будем использовать в рассматриваемом методе анализа объемов.

На основании медианного значения мы можем найти первый локальный максимальный объем дня текущего. Его и выделим среди остальных объемов. А дальше - дело техники. Каждый новый объем, превышающий найденный, становится локальным максимальным объемом (см. рис. 2).

Рис. 2. Формирование локальных максимальных объемов текущего дня.

Информация, представленная на рис. 2, отображается при помощи индикатора VolumeByLastDayMedian, разработанным согласно алгоритму, описанному выше. При этом сама гистограмма в точности повторяет гистограмму, выводимую при помощи стандартного индикатора Volumes. Отличия заключаются в определении баров максимального локального объема и отображении медианы предыдущего дня.

Настроечных параметров у индикатора VolumeByLastDayMedian нет, если не считать параметра i_indBarsCount, указывающего количество баров, на которых необходимо отображать данные индикатора.

 

Совокупные объемы бычьего и медвежьего движений

Вторая составляющая рассматриваемого способа анализа объемов заключается в выявлении соотношения между силами быков и медведей, рассчитанного для текущего дня.

На момент начала дня силы обеих сторон считаются равными нулю. С появлением каждого нового бара текущего периода графика чаша весов склоняется в ту или иную сторону, зависящую от характера ценового движения. Так, нисходящее движение рынка приводит к увеличению силы медведей, отдавая в их пользу весь тиковый объем одной конкретной свечи. Аналогичным образом восходящее движение рынка действует на силу быков. Суммируя одиночные приращения сил противоборствующих сторон, мы сможем получить соотношение сил в любой необходимый момент времени дня.

Оценку типа движения рынка (восходящего или нисходящего) будем производить не самым очевидным способом (по типу свечи - бычья или медвежья), а более изысканно - путем сравнения типичных цен текущей и предыдущей свечей. Типичная цена - это средняя цена между максимумом, минимумом и ценой закрытия свечи. Если типичные цены двух свечей не отличаются хотя бы на один пункт, то движение не будет отнесено ни к одной из сторон. Рост типичной цены свидетельствует о восходящем движении, а падение - о нисходящем. Объем восходящей свечи прибавляется к совокупному объему быков, а объем нисходящей свечи - к совокупному объему медведей (см. рис. 3).

Рис. 3. Подсчет совокупных объемов быков и медведей.

В течение дня соотношение сил быков и медведей может меняться в ту или иную сторону. Наилучшим образом это отражает индикатор BearBullBalance (см. рис. 4).

Рис. 4. Соотношение сил быков и медведей.

Синяя кривая линия - это совокупная сила быков. Красной кривой линией показывается текущая совокупная сила медведей. Гистограммами различного цвета отображаются доминирующие на тот или иной момент силы. Столбец гистограммы синеватого оттенка свидетельствует о превосходстве сил быков над силами медведей, а столбец красноватого оттенка - о превосходстве сил медведей над силами быков.

Видя доминирование той или иной стороны, трейдеру будет легче сформировать обоснованное мнение о текущей рыночной ситуации.

 

Сводная тактика

Имея в своем распоряжении индикаторы BearBullBalance и VolumeByLastDayMedian, трейдер может найти те временные точки, которые являются моментами начала действий крупных игроков. Так, выброс большого тикового объема, являющегося максимальным в течение текущего дня, указывает на такие точки (их отображает индикатор VolumeByLastDayMedian). За одни сутки подобных моментов бывает не так уж и много. После этого необходимо определить, в каком направлении действует крупный игрок: пытается ли он сдвинуть цену в сторону повышения или это попытки понижения цены? Это, конечно, главный вопрос любого трейдера. Но в данном случае речь идет именно об индикаторе соотношения сил быков и медведей (BearBullBalance). Как с его помощью определить намерения акул Форекса?

На первый взгляд достаточно выявить доминирующую в данный момент силу и двигаться в ее направлении (см. рис. 5).

Рис. 5. Торговля в направлении текущего доминанта.

Синей вертикальной линией на рис. 5 показана свеча, которая должна была привести к совершению покупки, а красными вертикальными линиями показаны свечи, приводящие к совершению продаж. В глаза бросается тот факт, что в рассматриваемой ситуации сделки не дали ощутимую прибыль, хотя направление сделок во многих случаях было правильным. Основная проблема заключается в том, что такая тактика торговли является запаздывающей. Впрочем, как и многие другие тактики технического анализа. Но бороться с таким положением вещей, все же, стоит.

К запаздыванию приводит, по меньшей мере, одна составляющая - использование входа в направлении доминирующей силы. Другими словами, сделка совершается тогда, когда одна из сторон уже набрала некоторый объем. Увеличивать этот объем дальше не так уж и просто. В добавок к этому мы совершаем сделку после того, как в направлении доминанта произошел выброс значительного объема. В итоге для продолжения движения резерва практически не остается. В лучшем случае тренд останавливается, а в худшем - разворачивается.

Приходим к выводу, что тактику необходимо изменить. Для этого построим рассуждения на противоположной основе. В момент доминирования одной из сторон существует некоторая перекупленность или перепроданность рынка. В итоге рынку  проще двинуться в противоположном направлении, стремясь восстановить баланс сил. Это, конечно же, не означает, что нужно постоянно действовать наперекор сложившемуся направлению рынка. Речь идет о том, чтобы определить тот момент, когда будет зарождаться компенсирующее движение. Так, при доминировании медвежьих сил нужно ждать прорыва объема в сторону роста цены. И, наоборот, в момент превосходства сил быков стоит ожидать падения цены на фоне увеличения объемов (см. рис. 6).

Рис. 6. Контртрендовая техника торговли.

Составляющих новой торговой тактики теперь три: формирование бара максимального объема, доминирование одной силы и выброс объема в направлении противоположной силы. Направление выброса объема, как и ранее, определяется при помощи соотношения типичных цен соседних свечей. Типичная цена одной свечи должна хотя бы на один пункт отличаться от типичной цены предыдущей свечи.

Автоматический поиск рассмотренных типов торговых сигналов производится при помощи индикатора VolumeSignals. Сигналы покупки отображаются при помощи стрелок вверх синего цвета, а сигналы продажи - при помощи стрелок вниз красного цвета (см. рис. 7).

Рис. 7. Сигналы индикатора VolumeSignals.

Индикатор VolumeSignals, помимо визуального маркирования сигналов, обладает возможностью звукового и дистанционного оповещения о возникновении отслеживаемой ситуации. Для этого у него присутствует два параметра: i_useAlert и i_usePush. Первый параметр указывает на необходимость воспроизведения звукового сигнала и появления окна комментария в момент отображения стрелки. Включается сигнал при помощи установки параметру i_useAlert значения true, а выключается значением false. Второй параметр управляет отправкой Push-уведомлений. О том, как настроить отправку такого рода сообщений в терминале и на смартфоне, можно прочесть на сайте компании MetaQuotes.

 

Гипотетическая стратегия

Показания индикатора VolumeSignals во многих ситуациях кажутся правильными, но также можно найти множество случаев, когда торговые сигналы идут в разрез с дальнейшим развитием ситуации. И это нормально, т. к. не существует торговой стратегии, работающей со 100%-но достоверным прогнозом. Чтобы определить, насколько успешно прогнозируется будущее ценовое движение индикатором VolumeSignals, необходимо разработать советник, открывающий сделки по рекомендациям этого индикатора. Как и ранее, такой советник не будет являться абсолютно самодостаточным. Его цель - открытие сделки по сигналу и закрытие ее в момент появления противоположного сигнала, после чего будет открыта новая сделка. То есть ни уровней Stop Loss, ни уровней Take Profit советник устанавливать не будет.

Также заметим, что у рассматриваемой торговой тактики нет ни одного настроечного параметра, способного повлиять на результаты торговли. Выходит, что таким параметром будет лишь таймфрейм, на котором работает советник. Поэтому для каждой из тестируемых валютных пар проведем проверку на таймфреймах от М1 до Н1 включительно и выберем наилучшие результаты.

 

Тестирование советника

Тестирование эксперта BearBullBalance_Expert можно проводить на модели "По ценам открытия", т. к. внутри свечей не производятся какие-либо действия. Тем не менее, все представленные ниже результаты основаны на тестах при использовании модели "Все тики". Исторический диапазон тестирования во всех случаях был выбран максимально доступный на данный момент: 02.01.2009 - 06.12.2013. Результаты приведены на рис. 8 - 11.

 

EURUSD. Наилучшие результаты достигнуты при использовании таймфрейма М5. Отрицательный результат был получен лишь на таймфрейме М30. Все остальные периоды графиков привели к получению чистой прибыли. Результат тестирования: чистая прибыль 7 635 долларов, максимальная просадка 1 965 долларов. Фактор восстановления 3.89.

Рис. 8. Результаты тестирования советника BearBullBalance_Expert на валютной паре EURUSD.

 

USDCHF. Наилучшие результаты достигнуты при использовании таймфрейма М30. Отрицательные результаты были получены на двух таймфреймах: М5 и М15. Результат тестирования на М30: чистая прибыль 5 053 доллара, максимальная просадка 1 731 доллар. Фактор восстановления 2.92.

Рис. 9. Результаты тестирования советника BearBullBalance_Expert на валютной паре USDCHF.

 

GBPUSD. Наилучшие результаты достигнуты при использовании таймфрейма М15. Отрицательный результат был получен на таймфрейме М30. Результат тестирования на М15: чистая прибыль 7 724 доллара, максимальная просадка 1 785 долларов. Фактор восстановления 4.33.

Рис. 10. Результаты тестирования советника BearBullBalance_Expert на валютной паре GBPUSD.

 

USDJPY. Наилучшие результаты достигнуты при использовании таймфрейма М15. Положительный результат был получен также на таймфрейме М5. Тестирование советника на остальных таймфреймах привело к отрицательным результатам. Результат тестирования на М15: чистая прибыль 1 207 долларов, максимальная просадка 2 980 долларов. Фактор восстановления ниже единицы.

Рис. 11. Результаты тестирования советника BearBullBalance_Expert на валютной паре USDJPY.

 

Рассмотренная система является лишь инструментом для осуществления торговли, ответственность за использование которого целиком и полностью лежит на плечах трейдера. Торговые сигналы системы не могут считаться источником рекомендаций по ведению торговой деятельности.

 

Игорь Герасько

Декабрь 2013

Специально для компании Admiral Markets

4.125
 
 
X
Loading