тел.: 8 800 200 86 47|+7 (812) 336 61 11Заказать звонок
Admiral Markets UK Admiral Markets UK Choose your country

MQLabs: Метод хвостатых свечей

Индикатор CaudateCandle

Индикатор CaudateCandle_ByM1

Индикатор CaudateCandle_ByM1_v2

 

Трейдерам, изучавшим паттерны свечного анализа, должны быть хорошо известны такие распространенные свечные комбинации как "Молот" и "Перевернутый молот". На их основе, в свое время, было проведено немало успешных сделок. Но с течением времени рынок адаптировался к подобным свечным фигурам, что привело к нивелированию действенности указанных паттернов.

Тем не менее, если продолжить слежение за поведением рынка в ключе свечных паттернов, то можно с удивлением обнаружить, что "Молот" и "Перевернутый молот" никуда не пропали. Они до сих пор достаточно успешно предсказывают разворотные точки рынка. Просто сами фигуры потеряли свою четкость, будто кто-то использовали инструмент "Размытие" в Adobe Photoshop.

О том, как восстановить былую четкость, т. е. отменить действие инструмента "Размытие", мы и поведем речь сегодня.

 

Классические паттерны "Молот" и "Перевернутый молот"

Для тех, кто еще не работал с паттернами, упомянутыми выше, кратко опишем суть этих свечных комбинаций. Оба рассматриваемых паттерна состоят из одной свечи, которая в идеальной ситуации должна являться кульминацией восходящего или нисходящего тренда. Таким образом, паттерн относится к разворотному типу.

Паттерн "Молот", в зависимости от предшествующей рыночной ситуации, может называться по-разному. Если ему предшествовал нисходящий тренд, то название остается именно "молот". В том случае, если паттерну предшествовал восходящий тренд, то свечная комбинация именуется как "висельник" или "повешенный". Тем не менее, вид кульминационной свечи в обоих описанных случаях является одинаковым (см. рис. 1).

Рис. 1. Паттерн "Молот" или "Повешенный".

Противоположной паттерну "молот" является свеча в виде перевернутого молота, который и дал этому паттерну название. В обоих случаях (предшествующего нисходящего или восходящего трендов) паттерн называется одинаково (см. рис. 2).

Рис. 2. Паттерн "Перевернутый молот".

Формализация внешнего вида обоих паттернов, как нетрудно догадаться, заключается в том, чтобы определить расположение тела свечи относительно ее минимума и максимума. В обоих случаях тело свечи должно находиться либо в нижней, либо в верхней половинах свечи, т. е. цены закрытия и открытия свечи находятся строго ниже середины свечи или строго выше середины свечи. Дополнительно к паттернам предъявляется требование равенства цены закрытия или цены открытия свечи одному из ее экстремумов.

 

Погрешности классических паттернов

В предыдущих статьях MQLabs мы часто обращали внимание читателей на то, что цены открытия и закрытия свечей в некотором роде являются случайными величинами. Отсюда получаем дилемму - далеко не всегда паттерн "Молот" будет распознан как таковой по причине неравенства цены закрытия одному из экстремумов свечи. Разница в один пункт между соответствующим экстремумом и ценой закрытия может привести к отбраковке паттерна. Причем, чем выше таймфрейм графика, тем меньше вероятность образования идеального паттерна, т. к. дней или недель с нужными характеристиками окажется невероятно мало, а те свечи, которые визуально должны были бы подходить под тот или иной тип паттерна имеют небольшие изъяны (см. рис. 3).

Рис. 3. Не идеальный "Перевернутый молот".

В данном случае для признания паттерна состоявшимся не хватило всего лишь двух пунктов: цена открытия свечи 1.2700, а минимум свечи - 1.2698. Но ведь по субъективным ощущениям мы понимаем, что перед нами паттерн "Перевернутый молот"! Тем более, последующие события это подтверждают.

 

Хвостатые свечи

Решить проблему, казалось бы, просто - достаточно ввести некий запас в пунктах или процентах, допускающий разность между экстремумом свечи и ценой открытия/закрытия. Но и такой подход может отсеять множество адекватных паттернов. Поэтому более совершенным подходом к распознаванию паттернов будет отбрасывание условия равенства цен открытия/закрытия и одного из экстремумов свечи. В итоге получим расширение понятия паттерна "Молот" до всех свечей, у которых тело расположено в одной из половин между максимумом и минимумом свечи (см. рис. 4).

Рис. 4. Расширенная трактовка паттернов "Молот" и "Перевернутый молот".

На рис. 4 красными и синими точками показаны свечи, тело которых расположено в одной из половин свечей. Красные точки указывают на расположение тела свечи в нижней половине свечи, а синие точки обозначают расположение тела свечи в верхней ее половине. Получаем новую сущность свечей: голову с хвостом или просто "хвостатую свечу".

Определить хвостатую свечу визуально не всегда получается, т. к. счет идет на пункты. Помочь в распознавании хвостатых свечей может индикатор CaudateCandle, внешний вид которого и был представлен на рис. 4.

Предположительно, но вовсе не обязательно, наличие у свечи нижнего хвоста свидетельствует об образовании сильного дна, которое цена далеко не всегда пробивает вниз, предпочитая отскакивать вверх. Такие свечи обозначаются синей точкой снизу и, как бы, являются сигналом покупки. Соответственно, наличие у свечи верхнего хвоста подсказывает трейдеру наличие сильного потолка, от которого цена, скорее всего, отскачет вниз. Такие свечи обозначаются красной точкой сверху и предполагают трактовку в качестве сигнала продажи.

 

Переход к универсальным хвостатым свечам

Вновь вернемся к тезису о случайности цен открытия и закрытия свечей, но уже в разрезе определения тела свечи. В этом нам поможет нехитрый эксперимент. Для его проведения нам потребуется прикрепить индикатор CaudateCandle к свечным графикам, предоставленным двумя различными брокерами: А и В (см. рис. 5).

Рис. 5. Различие показаний индикатора у разных брокеров.

В некоторых местах показания индикатора совпадают, а в некоторых - нет. Это и является результатом различных цен открытия/закрытия свечей, которые не смогли оказаться в нужном месте относительно середины свечи. При этом вид самих свечей визуально одинаковый.

Опускаясь в рассуждениях до мелких деталей, зададим вопрос: а почему это цены открытия и закрытия являются более важными, чем любая другая цена внутри свечи? Ведь принципиально эти цены ничем не отличаются. Просто ценам открытия и закрытия повезло с моментом появления. В итоге приходим к выводу о неверном подходе к поиску хвостатых свечей, который был продиктован нам субъективным человеческим делением цен между разными часами или днями. К примеру, если сместить время открытия часовых свечей на 30 минут раньше или позже, то получим другой вид часового графика, на котором хвостатые свечи будут приходиться на какие-то другие моменты. Если же произвести сдвиг на 15 минут, то получим третий вид часового графика.

Обнаруженной проблеме существует достаточно простое решение - как можно дальше уйти от деления свечей на часы и дни. В терминале МТ4 максимум для этого - график М1. На его основе можно представить часовой промежуток в шестидесяти различных вариантах начала часа: 00:00, 00:01, 00:02, ... , 00:58, 00:59. Начало предыдущей "часовой" свечи на минутном графике будет определяться нами динамически, в зависимости от текущей минуты, т. е. от формирующейся свечи нужно отсчитать шестьдесят свечей назад. Это и будет цена открытия синтезированной часовой свечи. Цена закрытия предыдущей закрытой минутной свечи - цена закрытия "часовой" свечи. Максимум промежутка от первой до шестидесятой свечи - максимум "часовой" свечи, а минимум промежутка - минимум "часовой" свечи (см. рис. 6).

Рис. 6. Синтетические "часовые" свечи.

Сдвигая начало очередной "часовой" свечи на одну минуту вперед с появлением новой минутной свечи, будем получать каждый раз новый вид "часовой" свечи. В итоге мы не пропустим образование хвостатой синтетической свечи.

Очевидным преимуществом такого подхода является возможность синтеза свечей любого периода, что часто и делается трейдерами при помощи штатного скрипта МТ4 period_converter. Хотя такой способ отличается от описываемого метода фиксированным временем образования новой свечи. Здесь же он - динамический.

 

Смягчение максимумов и минимумов синтетических свечей

Двигаясь в мелочах все глубже, осмелимся утверждать следующее: наряду с ценами закрытия и открытия свечей, которые мы признали случайными, такую же случайность являют собой максимумы и минимумы цен. В этом легко убедиться, сравнивая графики двух разных брокеров. А раз так, то при определении хвостатых свечей мы не имеем права опираться на абсолютные максимумы и минимумы. Нужно оперировать некой усредненной ценой каждой минутной свечи. В практике трейдеров этот подход тоже уже давно определен. Можно использовать средние цены свечей, типичные цены, взвешенные закрытия. Мы же предложим свой метод усреднения цены свечи: сумма всех параметров свечи, деленная на 4. Это, по сути, то же взвешенное закрытие, но с тяготением к цене закрытия предыдущей свечи.

Если представить исторический диапазон, показанный на рис. 7, в виде линии, отображающей усредненную цену свечи, то получим такой вид синтетической часовой свечи (см. рис. 7).

Рис. 7. Усредненная часовая свеча.

В результате проведенных преобразований вид свечи сильно не изменился, оставшись "Перевернутым молотом". Тем не менее, цена максимума свечи уменьшилась на один пункт. Такой подход позволяет увеличить шансы на универсализм определения хвостатых свечей у разных брокеров на одном и том же историческом промежутке.

 

Искоренение случайностей цен закрытия и открытия

В алгоритме определения хвостатых свечей остался еще один пробел: цены закрытия и открытия синтетических свечей, по-прежнему, влияют на конечный результат, т. к. от их расположения зависит вид тела свечи. Чтобы уйти и от этого недостатка, будем считать телом свечи ту ценовую половину диапазона, в которой располагается большее количество минутных свечей. Для этого найдем среднюю цену от средних цен диапазона и просто посчитаем количество цен в каждой из них (см. рис. 8).

Рис. 8. Формирование тела свечи.

Количество средних цен свечей М1 в нижней части диапазона преобладает над количеством цен в верхней части диапазона. В такой терминологии перед нами медвежья свеча. Но вот можно ли ее считать хвостатой? Для этого следует ввести еще один параметр - процентное соотношение количества свечей. К примеру, если установить, что для отнесения свечи к хвостатой необходима концентрация 75% средних цен в одной из половин диапазона, то соотношение 36 : 24 в этом случае является недостаточным, т. к. получается, что только 60% цен сосредоточено в нижней части диапазона. Регулируя степень сосредоточения цен в одной из половин диапазона, можно устанавливать свой порог чувствительности к хвостатым свечам.

Итогом рассуждений становится следующий алгоритм определения хвостатых свечей:

1. Сбор средних цен минутных свечей за некий заданный пользователем период.

2. Нахождение средней цены диапазона, исходя из максимума и минимума средних цен.

3. Подсчет количества цен в нижней части диапазона и в верхней его части. Причем можно исключить из расчета те цены, которые равны средней цене диапазона, что приведет к неравенству суммы свечей разных половинок периоду синтетической свечи. Выбираем диапазон с большим  количеством цен.

4. Делим полученное в п. 3 количество цен на период синтетической свечи. Если значение частного в процентном выражении больше заданного порога чувствительности, то свеча хвостатая.

5. Определяем тип хвоста. Если диапазон концентрации цен - нижний, то свеча обладает верхним хвостом (сигнал продажи). Если диапазон концентрации цен - верхний, то свеча обладает нижним хвостом (сигнал покупки).

Указанный алгоритм воплощен в индикаторе CaudateCandle_ByM1, вид которого приведен на рис. 9.

Рис. 9. Хвостатые синтетические свечи.

Как и ранее, синими точками отмечено окончание свечей с нижним хвостом (сигнал покупки), а красными точками - окончание свечей с верхним хвостом (сигнал продажи).

 

Усовершенствование индикатора

Некоторым недостатком индикатора можно считать дублирование одного и того же сигнала, которое выглядит на графике как несколько точек одного цвета, следующих друг за другом. С одной стороны, это свидетельствует о неслучайности сигнала. Но, с другой стороны, мешает объективному анализу ситуации, обращая лишнее внимание на повторяющийся сигнал. Уйти от этого можно, исключив появление точки на баре, если ему предшествовал бар с подобным сигналом. Так получилась вторая версия индикатора - CaudateCandle_ByM1_v2 (см. рис. 10).

Рис. 10. Вторая версия индикатора.

Полностью проблема не решена, но некоторые успехи, все же, есть: количество сигналов изрядно уменьшилось.

 

Настроечные параметры индикатора

У новосозданных индикаторов всего четыре настроечных параметра:

1. i_candlesAmount - количество свечей для создания синтетической свечи. Любое натуральное число больше 2.

2. i_bodyPercents - концентрация свечей в одной из ценовых половин диапазона в процентном выражении. Достижение этой величины позволяет отнести свечу к хвостатой. Любое значение больше 0 и меньше 100%.

3. i_price - способ усреднения цен свечей. Число от 0 до 7 включительно. 0 - цены Close, ..., 7 - среднее значение всех четырех параметров свечи.

4. i_indBarsCount - количество свечей графика, на которых отображаются показания индикатора. 0 - все доступные свечи.

 

Показания разработанных индикаторов могут рассматриваться в качестве торговых рекомендаций только на страх и риск трейдера, который провел настройку параметров индикатора, исходя из собственный торговых предпочтений.

 

 

Игорь Герасько

Май 2013

Специально для компании Admiral Markets

3.77778
 
 
X
Loading