тел.: 8 800 200 86 47|+7 (812) 336 61 11Заказать звонок
Admiral Markets UK Admiral Markets UK Choose your country

MQLabs: Отбой волатильности. Часть 3.

 

Индикатор VolumeOverUnder

Индикатор VolatilityAverageUnit

Индикатор VolumeVolatilitySignals

 

В русле исследований совместного использования ценовой и объемной составляющей рынка в техническом анализе у многих более ранних разработок MQLabs появилась дополнительная степень свободы - возможность обработки двух относительно независимых характеристик рынка. Этот факт подобен тому, как некоторая линия, которая всю свою жизнь провела в одномерной системе координат, вдруг открыла для себя второе измерение, и смогла осознать, что на самом деле представляет собой квадрат или круг. Причем с точки зрения человеческого уровня осознания видны дальнейшие перспективы эволюционировавшей геометрической фигуры. Ей предстоит познать третье измерение, в котором квадрат превращается в куб, призму или параллелограмм, а круг - в сферу или цилиндр.

Подобным образом можно рассматривать и рынок, первое измерение которого - это цена, а вторая - объемы торгов. Логично предположить, что и здесь дело не заканчивается двумя измерениями. Третье, четвертое, пятое и т. д. измерения рынка, скорее всего, существуют, но на текущем этапе развития мы можем лишь догадываться о том, что они собой представляют. Хотя такие измерения можно просто придумать, "притянув за уши" все то, что нам известно о рыночной среде: время, новости и т. п.

На данный момент мы не будем чересчур увлекаться фантазиями, а рассмотрим те данные, которые можем адекватно воспринимать непосредственно в сию минуту. Для этого пересмотрим множество стратегий, которые ранее были основаны только на ценовом анализе, исключающем объем. Наиболее перспективной в этом плане видится стратегия "Отбой волатильности" (см. часть 1 и часть 2).

 

Чего не хватает отбою волатильности?

Вкратце вспомним, что стратегия "Отбой волатильности" оперирует величинами усредненной и единичной волатильности. Единичная волатильность - это амплитуда колебаний цены за некий интервал времени. В случае равенства интервала времени периоду графика единичной волатильностью будет разность между максимумом и минимумом свечи. Усредненная волатильность - это простое среднее единичных волатильностей, рассчитанное за определенное количество свечей. Ссылку на индикатор VolatilityAverageUnit, при помощи которого определяются значения единичной и усредненной волатильностей, можно найти в шапке статьи.

Пристальное внимание в стратегии отводится моментам, когда показатель единичной волатильности резко превышает усредненную волатильность, т. е. когда на предыдущем баре единичная волатильность была меньше усредненной волатильности, а на текущем баре превысила ее (см. рис. 1).

Рис. 1. Основной торговый сигнал стратегии "Отбой волатильности".

На рис. 1 хорошо видна проблема стратегии: в каких-то случаях после взрывного роста волатильности движение продолжается в том же направлении, в котором происходил рост волатильности, а в некоторых случаях движение разворачивалось. Но даже при таком анализе случаи разворота движения оказывались более частыми, на чем и была построена стратегия. 

До сих пор стратегия рассматривала лишь случаи резкого роста волатильности только по той причине, что "нерезкий" рост волатильности обладал бόльшим количеством исключений, чем резкий рост. Под "нерезким ростом" подразумевается повышение единичной волатильности даже в те моменты, когда предыдущее значение единичной волатильности было выше усредненной величины (см. рис. 2).

Рис. 2. Нерезкий рост единичной волатильности.

На рис. 2 мы видим, что рост единичной волатильности в зоне превышения усредненной волатильности является неплохим торговым сигналом, указывающим на разворот движения. Но такой сигнал далеко не всегда справедлив. Конечно же, в стремлении к совершенству хотелось бы отфильтровать подобные случаи.

 

Добавление объема

Поможет ли в ситуации, показанной на рис. 2, анализ тиковых объемов? Чтобы ответить на этот вопрос, используем еще один новый, но достаточно простой индикатор VolumeOverUnder (см. ссылку в шапке статьи). В отличие от стандартного индикатора Volume, он подсвечивает те гистограммы, которые превысили своих соседей. Проще говоря, индикатор в удобной форме показывает моменты роста и падения объема.

Рассмотрим сложившуюся ситуацию в разрезе объемов (см. рис. 3).

Рис. 3. Рост волатильности и объемы.

Решение проблемы очевидно. Перед разворотом ценового движения наблюдается рост тикового объема (индикатор VolumeOverUnder подсветил бары превышения предыдущего объема зеленым цветом). При продолжении движения мы будем иметь дело с понижением тикового объема (гистограмма серого цвета).

Таким образом, можно сформулировать правило формирования первичного торгового сигнала: рост единичной волатильности, превышающей усредненную волатильность, при котором наблюдается рост тикового объема свечи. Направление сделки при этом является обратным по отношению к направлению цены сигнальной свечи: рост цены - продажа, падение цены - покупка.

Факт роста или падения цены обычно определяется типом свечи. Так, если свеча бычья, то это рост цены, а если свеча медвежья, то это падение цены. Но такой подход не всегда правильный, т. к. бывают еще и свечи типа "додж" (равенство цен открытия и закрытия). Кроме того, у свечи может быть длинная тень, превышающая высоту тела свечи. Поэтому правильнее анализировать свечу не саму по себе, а сравнивать какую-либо ее цену с подобным типом цены предыдущей свечи. Это может быть цена закрытия, открытия и т. п. Автором статьи в таких случаях чаще всего используется типичная цена - среднее между максимумом, минимумом и ценой закрытия свечи (см. рис. 4).

Рис. 4. Сравнение типичных цен свечей.

Случаи 1 и 2 показывают явное совпадение при определении направления движения цен при помощи двух разных методик: по типу свечи и по типичной цене. В первом случае типичная цена падает, а тип свечи медвежий - падение цены. Второй случай: рост типичной цены и бычья свеча, т. е. рост цены.

В третьем случае по типу свечи уже невозможно определить направление движения цены, т. к. свеча относится к типу додж. На выручку приходит сопоставление типичных цен текущей и предыдущей свечей, которое указывает на падение цены. В четвертом случае свеча вроде бы медвежья, что указывает на падение цены. Но на самом деле мы имеем рост цены, т. к. у свечи длинный верхний хвост, который привел к формированию более высокой типичной цены в сравнении с типичной ценой предыдущего бара.

 

Проблема покупки на пике и продажи на дне

Как бы ни была прекрасна та или иная стратегия, она не может быть идеальной, а потому рано или поздно приведет к появлению ложных сигналов. Некоторые из таких сигналов вполне могут быть дополнительно отфильтрованы, но, опять же, далеко не все.

К сигналам, которые поддаются фильтрации относятся такие, которые явно совершаются на экстремумах ценовых движений. Интуитивно трейдер может определить, где цена уже высока, и покупать достаточно рискованно даже на откате, и где цена низка, что указывает на большой риск при продаже. Но для автоматизации торговли необходимы формализованные данные, а потому потребуется точное определение высокой и низкой цен.

Результат поиска такого правила стал для автора немного неожиданным, т. к. это решение постоянно "на виду". Речь идет о классическом торговом сигнале  - пересечении двух скользящих средних. Так, расположение быстрой средней линии выше медленной средней линии указывает на то, что цена достаточно высока. Соответственно, если быстрая линия находится ниже медленной линии, то текущая цена является низкой.

Этот вывод не является чем-то принципиально новым, т. к. любой трейдер знает о том, что при пересечении средних скользящих линий совершать сделку в направлении пересечения, как минимум, поздно. Да, мы вполне можем оказаться в седле тренда, но это будет уже далеко не начало тренда, а во многих случаях может оказаться его окончанием. К сожалению, обратная методика тоже не работает. Вход в обратном направлении по отношению к направлению пересечения средних линий также не дает нужного результата, т. к. эта точка не является оптимальной для входа в противоположный тренд.

При работе со средними линиями требуется получение сигнала, противоположному расположению линий, т. е. попытки нахождения ценовых пиков и впадин. В результате описанную методику формирования сигналов на основании волатильности и объемов можно отнести именно к способу указания на пик или впадину. Так, сигнал покупки по "Отбою волатильности" в зоне развития нисходящего тренда (определенного по положению средних линий), стоит считать истинным. Если же такой сигнал формируется при восходящем тренде, то это ложный сигнал. Соответственно сигнал продажи будет являться ложным при нисходящем тренде и истинным в момент развития восходящего тренда (см. рис. 5).

Рис. 5. Фильтрация сигналов "Отбой волатильности".

Из тринадцати сигналов стратегии "Отбой волатильности", показанных на рис. 5, при помощи фильтрации средними скользящими линиями удалось оставить только четыре сигнала, которые показаны стрелками на свечах, где необходимо совершать сделку. Несостоявшиеся сигналы покупки показаны голубыми вертикальными линиями, проведенными через сигнальные свечи (т. е. сделка должна была быть открыта на следующей свече). Отвергнутые сигналы продажи показаны розовыми линиями.

Также заметим, что дополнительно к относительному положению средних скользящих линий использовался критерий положения цены открытия свечи, следующей сразу же за сигнальной свечей. Так, при сигнале покупки цена открытия свечи должна находиться ниже медленной средней линии, а при сигнале продажи - выше медленной линии.

 

Индикатор VolumeVolatilitySignals

Автоматизация поиска и фильтрации сигналов новой стратегии "Отбой волатильности" осуществляется при помощи индикатора VolumeVolatilitySignals (см. ссылку в шапке статьи). Визуально этот индикатор состоит только из стрелок, указывающих направление совершения сделки.

Рис. 6. Сигналы индикатора VolumeVolatilitySignals.

Очень важно, что индикатор отображает показания, рассчитанные только на основании сформированных баров. По этой причине можно не опасаться, что возникший сигнал пропадет до момента закрытия текущей свечи.

Индикатор располагает восемью параметрами, доступных для изменения пользователю:

1. i_volatilityAveragePeriod - количество баров, на основании которых рассчитывается усредненная величина волатильности. Допустимые значения - натуральные числа. По умолчанию - 24.

2. i_usePrice - цена свечи, используемая для определения направления сигнальной свечи. Также используется для расчета значений средних скользящих линий. Допустимые значения от 0 (цена Close) по 6 (цена Linear Weighted). По умолчанию - 5 (типичная цена).

3. i_maFastPeriod - период расчета быстрой средней линии. Допустимые значения - натуральные числа. По умолчанию - 12.

4. i_maSlowPeriod - период расчета медленной средней линии. Допустимые значения - натуральные числа. По умолчанию - 24.

5. i_maMethod - метод расчета средних линий. Допустимые значения от 0 (простой метод) по 3 (линейно-взвешенный метод). По умолчанию - 1 (экспоненциальный).

6. i_useAlert - управление воспроизведением звукового сигнала в момент появления торгового сигнала. Значение true - сигнал включен. По умолчанию - false (выключено).

7. i_usePush - управление отсылкой Push-уведомления на мобильное устройство в момент возникновения торгового сигнала. Для реальной отправки должна быть правильно заполнена вкладка "Уведомления" окна "Настройки" пункта меню "Сервис" терминала МТ4. Значение true - уведомления включены. По умолчанию - false (выключено).

8. i_indBarsCount - количество баров, на которых отображаются показания индикатора. Неположительное значение указывает на необходимость обработки всей доступной истории. По умолчанию - 5000 баров.

При настройке индикатора также следует учитывать, что значение параметра i_maSlowPeriod должно быть больше значения параметра i_maFastPeriod.

 

Рассмотренная система является лишь инструментом для осуществления торговли, ответственность за использование которого целиком и полностью лежит на плечах трейдера. Торговые сигналы системы не могут считаться источником рекомендаций по ведению торговой деятельности.

 

Игорь Герасько

Январь 2014

Специально для компании Admiral Markets

3.166665
 
 
X
Loading