тел.: 8 800 200 86 47|+7 (812) 336 61 11Заказать звонок
Admiral Markets UK Admiral Markets UK Choose your country

MQLabs: Асимметрия рынка

Индикатор Skewness

Индикатор SkewnessFeatMA

 

Курс школьной геометрии большинству трейдеров должен был запомниться сакраментальной фразой: "Кратчайший путь между двумя точками - это прямая линия". К сожалению, в условиях рынка этот постулат не принимается во внимание тем механизмом, который движет ценой. На прямом и, казалось бы, свободном пути от точки А к точке В то и дело возникают горы и расщелины, затрудняющие дальнейшее продвижение. В итоге цена создает немыслимые зигзаги, которые постоянно терроризируют продавцов и покупателей, ожидающих достижения той или иной цены, но не получающих желаемое так быстро, как бы им того хотелось.

Как только ни пытались описывать эти зигзаги различные ученые мужи, но точный ответ то ли не был найден, то ли попросту не стал предметом всеобщего достояния. С одной стороны, наиболее полное описание рыночных движений было дано Р. Н. Эллиоттом. Он ввел понятие волнового движения, видимо, проникшись обычным природным явлением. Несмотря на то, что построение правильной волновой картины позволяет получать относительно сносные прогнозы будущего движения, теория Эллиотта не дает ответа на вопрос об уровне, на котором начнется очередная волна. Использование коэффициентов, заимствованных у ряда Фибоначчи, указанную проблему практически не решает, а лишь усугубляет, т. к. заставляет многих трейдеров выдавать желаемое за действительное.

А ведь какая-то закономерность в момент формирования откатного движения, все же, существует. Такие моменты очень часто наблюдаются - цена, как будто привязана к некоторому уровню на нитке определенной длины. Попытаемся найти ответ на этот вопрос, обратившись к исследованиям асимметрии рынка.

 

Рынок - игрушка

Представим себе, что рынок - это неваляшка, которого ребенок постоянно передвигает по полу без отрыва от него, держа одной рукой за основание. В процессе перемещения куклы голова неваляшки будет хаотично раскачиваться в разные стороны. В первый момент приложения силы голова качнется в направлении, противоположном направлению перемещения игрушки. Потом, когда ускорение движения куклы станет уменьшаться, голова, в конце концов, опередит основание. В момент полной остановки туловища голова еще будет некоторое время раскачиваться с затухающими колебаниями вперед-назад.

В приведенной аналогии голова неваляшки как раз символизирует ту цену, которую видят трейдеры, а основание куклы - это та цена, на которую участникам рынка нужно было переместить котировку изначально. Если бы у рынка существовал момент полного затишья, когда никто не трогает основание, то мы могли бы увидеть эту цену впоследствии. Но детишек, желающих поиграть рынком-неваляшкой, слишком уж много, а потому покоя ему нет ни днем, ни ночью, ни в выходной или праздничный день.

Аналогия показывает, что у рынка всегда есть некоторая цель движения, от которой реальная цена постоянно отличается вследствие обычных законов физики (неинтересно играть неваляшкой, держа его двумя руками, чтобы не шатался). Степень расхождения между целевой и реальной ценами напрямую зависит от величины ускорения, с которой движется неваляшка. Несмотря на то, что заданное ускорение нам не может быть известно (мы не видим нижнюю часть неваляшки), его можно рассчитать, если видеть опорные точки движения головы неваляшки (дискретные значения видимой нам цены). Проведем эти вычисления на основании расчета асимметрии.

 

Математический аппарат

Расчет значения асимметрии некоторой выборки производится по формуле (1):

    (1),

 

где Ẋ - среднее взвешенное выборки, которое для равной суммы весов (все цены мы принимаем с одинаковым долевым участием) вырождается в простое арифметическое среднее,

     Ме - медиана выборки,

     σ - среднеквадратичная взвешенная дисперсия.

 

Формулу расчета арифметического среднего приводить не будем - это для читателя должно быть понятно по умолчанию. Поговорим о медиане и дисперсии.

Для расчета медианы не существует какой-либо формулы. Есть лишь определение сути и численный метод ее нахождения. Медиана - это значение, которое делит выборку таким образом, что количество элементов выборки, которые по величине меньше или равны медиане, равно количеству элементов выборки, значения которых больше или равны значению медианы.

Простейший алгоритм поиска медианы - это приведение выборки к отсортированному виду, где элементы расположены по возрастанию или по убыванию их значений. Если количество элементов выборки равно нечетному числу, то медианой будет являться средний элемент отсортированной выборки. Для выборки с четным количеством элементов медианой считается среднее значение между двумя соседними элементами, расположенными в середине выборки.

Среднеквадратическая взвешенная дисперсия, в свою очередь, рассчитывается по формуле (2):

    (2),

где n - количество элементов выборки.

 

После того, как величина асимметрии вычислена, необходимо оценить степень ее существенности, которая определяется выполнением неравенства (3):

    (3),

где σAS - коэффициент асимметрии, зависящий от количества элементов выборки.

Коэффициент асимметрии рассчитывается по формуле (4):

    (4).

Верность неравенства (3) указывает на существенность асимметрии выборки. Если же неравенство (3) не выполняется, то асимметрию можно считать несущественной, т. е. наличие асимметрии, скорее всего, было вызвано случайными обстоятельствами.

 

Индикатор Skewness

Располагая математическим аппаратом, можно автоматизировать процесс вычисления асимметрии рынка, который будет представлен значением цен заданного диапазона. Таким образом, для расчета величины асимметрии нам потребуется задать интервал (бары), для которого будет рассчитано это значение, и используемую цену (открытие, закрытие, максимум, минимум, средняя цена и т. д.). Так как расчет циклический (значения асимметрии нужны для каждого исторического бара, а не одно на всю историю), то окончание интервала будет указано автоматически - это индекс бара, для которого производится расчет. Для получения индекса бара, представляющего начало интервала расчета, потребуется наличие параметра, указывающего количество баров в интервале, т. е. период расчета.

Эти два параметра индикатора названы привычно для трейдера: i_skewnessPeriod - период расчета, i_skewnessPrice - используемая цена бара. Кроме двух необходимых параметров, нам понадобятся еще два параметра, предоставляющих дополнительный сервис индикатора. Первый из них - таймфрейм, для которого ведется расчет асимметрии (i_usedTF), а второй - количество баров, на которых отображается индикатор (i_indBarsCount).

Чтобы трейдер мог быстро оценить существенность асимметрии, индикатор содержит две горизонтальные линии, выход главной линии за которые и будет сигналом перехода асимметрии к значимой величине. Одна линия расположена в положительном диапазоне значений индикатора, а другая - в отрицательном. Величина значений этих линий рассчитывается в момент инициализации индикатора (см. формулу (4)), т. к. для этого требуется знать лишь период расчета индикатора. Полученное значение умножается на число 3 (см. неравенство (3)).

В итоге получается следующий внешний вид индикатора (см. рис. 1).

Рис. 1. Внешний вид индикатора Skewness.

Далее подумаем о том, каким образом полученные данные можно применить в деле прогнозирования направления изменения рыночной цены.

 

Использование асимметрии на практике

На рис. 1. приведен довольно удачный участок истории, на котором показания индикатора Skewness коррелируют с движением цены, предоставляя возможность отслеживать переход между трендами. Так, при росте линии индикатора выше верхней горизонтальной линии стоит покупать, а при падении линии индикатора ниже нижней горизонтальной линии - продавать. Но все будет далеко не так радужно, если рассмотреть другой участок истории (см. рис. 2).

Рис. 2. Индикатор показывает "погоду".

Из трех сигналов индикатора два первых сигнала приводят к явным убыткам. Лишь третий сигнал (покупка) можно рассматривать как относительно успешный. Это происходит по той причине, что индикатор показывает распределение асимметрии по выборке в целом, без привязки к ее началу или окончанию. Так, при резком росте цены после ее падения может быть сформирована существенная отрицательная асимметрия. И это верно - в выборке действует сильный перекос в направлении падения цены. А вот текущая тенденция роста цены индикатором никак не учитывается. В итоге показания индикатора неправильно интерпретируются.

Также мы приняли, что индикатор Skewness - трендовый, и это на самом деле так. Но применять его нужно не в лоб: "Рост - ура, покупаем, падение - ура, продаем!". Такой подход однобок, т. к. не учитывает другие параметры рынка, которые укажут - преломилась текущая тенденция или нет. При сопоставлении информации от двух различных источников данных можно будет говорить о комплексном анализе рынка.

Наилучший показатель текущей тенденции рынка - это две средних скользящих линии разного периода. Они хорошо показывают текущую тенденцию, но делают это с большим опозданием. С другой стороны, индикатор асимметрии очень тонко чувствует переходы от одной тенденции к другой, но не может сказать о том, продолжение ли это текущей тенденции или действительно новое веяние. Соединяя два подхода в один, получим изящное дополнение достоинств одного способа достоинствами другого способа с нивелированием недостатков обоих методов. Рассмотрим новую систему на примере той же ситуации, которая ранее была показана на рис. 2, где индикатор асимметрии оказался не у дел (см. рис. 3).

Рис. 3. Совместное использование индикатора асимметрии и средних линий.

Период медленной средней линии (синий цвет) выбран равным периоду расчета асимметрии (50). Период быстрой средней линии (кирпичный цвет) равен половине периода расчета асимметрии (25).

Показания индикатора Skewness интерпретируются так же, как и ранее: рост выше положительной линии существенности асимметрии - покупка, падение ниже отрицательной линии существенности асимметрии - продажа. Но для подтверждения сигнала теперь требуется, чтобы положение средних линий указывало на развитие противоположной тенденции. Так, для подтверждения сигнала покупки необходимо, чтобы быстрая средняя линия была ниже медленной (указывает на развитие нисходящего тренда), а для подтверждения сигнала продажи нужно нахождение быстрой линии выше медленной линии (указывает на развитие восходящего тренда).

В итоге логика получения сигналов выглядит следующим образом. При развитии любого тренда нам нужно найти точку, в которой начнет формирование противоположный тренд. Классический сигнал пересечения средних линий запаздывает, т. к. фиксирует уже развивающийся тренд. В нашем же случае сигнал генерируется задолго до того, как средние линии пересекутся.

Результат фильтрации сигналов, показанный на рис. 3, подтверждает действенность тактики: два явно ложных сигнала были забракованы. Третий сигнал, который со временем принес небольшую прибыль, остался в силе.

 

Индикатор SkewnessFeatMA

Чтобы не принуждать трейдера самому выискивать моменты подтверждения сигналов индикатора Skewness, создадим новый индикатор, который будет делать это автоматически, оповещая о сигналах на графике стрелками соответствующего типа. Этот индикатор назовем SkewnessFeatMA.

По сравнению с первой версией, у индикатора SkewnessFeatMA появилось три настроечных параметра, при помощи которых трейдер сможет устанавливать периоды быстрой и медленной средних линий, а также цену их расчета. Параметры соответственно называются: i_maFastPeriod, i_maSlowPeriod и i_maPrice. Индикатор не будет отображать показания своего предтечи (индикатора Skewness), а также используемые средние скользящие линии. При желании, трейдер сможет добиться из визуализации присоединением соответствующих индикаторов к графику. На экране будут присутствовать только стрелки, указывающие направление рекомендуемой сделки.

В итоге можно наблюдать следующую картину (см. рис. 4).

Рис. 4. Внешний вид индикатора SkewnessFeatMA.

Особенностью индикатора является то, что он не чередует сигналы разного направления и при этом не дублирует сигналы одного направления, полученные в результате одной и той же ситуации. Повторный сигнал действующего направления - это всегда новая рыночная ситуация. Благодаря такой особенности, индикатор удобно использовать для добавления к имеющейся позиции или для повторного входа в том направлении, по которому сделка была уже закрыта.

 

Показания индикатора SkewnessFeatMA могут рассматриваться в качестве торговых рекомендаций только на страх и риск трейдера, который провел настройку параметров индикатора, исходя из собственный торговых предпочтений.

 

 

Игорь Герасько

Июль 2013

Специально для компании Admiral Markets

4
 
 
X
Loading